1.外汇EA交易理念
好的交易系统和差的交易系统的差别在于量化。你想用某一套交易系统赚钱,第一个问题是:“这个交易系统能赚钱吗?”如果有人告诉你这个交易系统能赚钱,那么他说的话靠谱吗?这里面有很多情形,比如：
(1)他告诉你巴菲特使用这个方法赚钱了,你用这个方法能赚钱吗?
(2)他昨天使用了这套方法赚钱了,明天还能赚钱吗?
(3)这个方法在过去3个月表现非常好,到底是运气好,还是这个方法好?量化就是一种数学方法,让一套交易系统从数学概率的角度,证明是能够赚钱的。好的交易系统的结果必须是可以预知的,并且已经从数学概率上对这个结果进行了严谨地推导。你使用相同的做法,也同样可以证明这样的结果。
孙子兵法说:“胜兵先胜而后求战,败兵先战而后求胜。”经常打胜仗的军队首先掌握了胜算然后再开战,而经常吃败仗的军队总是先开战,然后再寻找获胜的机会。交易系统必须有统计意义才能叫做交易系统,否则只是一个交易思路或者想法,是否靠谱都很难说。
交易理念”是一个战略考虑,它解决的是如何立于不败之地的问题国内的许多不靠谱的马丁,就完全没有办法回答“交易理念”的三个问题：
(1)它没有概率上的优势,因此按照这个模式运行了2个月是赚钱的但并不能保证接下去2个月还能赚钱,因为马丁只是改变了盈利的分布,把体亏钱的交易变成了阶段性赚钱的交易而已。
(2)马丁的仓位不断扩大, 本质上就是承担着爆仓的风险的。
(3)理论上,马了一年的最终受益是负的,实际效果和理论值会有很大的差距,可能2个月就爆仓,也可能可以多杠一会儿。
618外汇小知识
货币特性
每个货币就像一个人,有它的性格,比如交又盘里面的CBPy（总日元),它的趋势性特别明显,非常容易走出一大波趋势,因而经常被用于趋势策略。而 AUDCAD(澳元兑加元)偏震荡,因此,经常被用于震荡策略。
交易理念的这三个方面的问题,看上去理所当然,但要回答清楚并不容赌气说“我的交易系统就是能够赚钱易 这一句话老无意义。我们必找到整个交易系统在概率上的优势,这个优势是整个交易系统的点睛之笔,有了这个东西,整个交易才能脱胎换骨,成为能够最终赚钱的交易。
“概率优势”是整个系统的核心。我下面列出一些回答,有一些是靠谱的,有一些是不靠谱的(如表2-2所示)。不靠谱的回答都是泛泛地讲某一个优势,看上去好像也是正确的,并且跟一个可以实际应用的优势看上去也相差不大,但外汇市场就是这样,差之毫厘,谬以千里,关键的一点点差别就决定了整个交易的成败。
所有靠谱的回答都是具体的,跟某个交易品种相关的,有统计数限为支撑的、不靠谱的回答都是含糊的,泛泛地讲一些大道理。
外汇小知识:
10000回推美全的账户、最大曾经置利1000美金,如果发生了500美金的亏,时候的回撤就是500美金,或者是4.5%=500(10041000)。如果不管交易中的盈利情况、只计算交易单平仓时候的回撤情况,这个回撤就是账户余额的回如果把交易单的盘中的跌跌也计算进去,这个回撤就是账户净值的回。MT4的交易单显示的都是账户余额的回撤。
“最大回撤”要求回答“会碰到多大的回撤,是否有爆仓的风险?账户本金都没有了、还谈什么交易?因此,控制仓位不是一个小技巧,而是个生死攸关的大战略。你的每一分钱都是你的一个士兵,如何调兵遣将一定是一个战略问题、我们不能等到战斗打响了,然后临时决定派一半的士兵冲上去。同样的,我们也不能等到系统运行了之后,根据实盘表现计算出来
个最大亏损,我们需要在系统的设计阶段就要定下系统的回撤有多大。如果潜在的损失太大,我们可以学习司马懿天天挂免战牌。在交易里面,潜在的风险太大,我们只能减小仓位,或者弃用某些激进的加仓策略和扛单策略
“预期收益”可以简单地理解为“一年赚多少钱”。这也是需要在系统设计阶段定下来的重要参数,它跟最大回撤组成一个“跷跷板”,想提高预期收益,就要承受更高的回撤风险。如果想要一年赚200%的收益,那么你极有可能需要为此承担40%-50%的最大回撤。
所有这些决策的依据都需要数据,不是拍脑袋拍出来的,有了这些数据还不能保证一定盈利,没有这些数据,肯定亏钱,这些数据就是量化交易的主要工作。
2.交易系统
交易系统”是战术层面的考虑,关键点是要逻辑严谨没有漏洞,人场、离场、仓位管控、盘中应变都需要非常清楚明确。在开始一笔交易之前就要把所有可能的情况全部考虑周全,等到交易开始之后,只不过是简单的.
国大片、武侠小说和电视剧里面,在外汇交易里面最好一次都不要出现。它本质上就是通过承受更大风险来赌博,运气好就赌赢了,运气差就可能血本无归了。
总体来说,“交易系统”在各类交易书籍和培训课程里面讲得比较多,抛开少数无良机构不谈,大部分培训机构都有一套完整和严谨的交易系统。总体还是科学的。
3.交易执行“交易执行”这部分是具体到实战的内容,是整个交易的难点,我们只需要看看有多少交易的谚语讲到交易纪律和交易执行,就知道这部分有多糟糕。
交易纪律并不只是提出了“要严格执行交易纪律”这样的要求,而是要有具体的方法,把交易过程中可能犯的错误面,流程化、制度化的交易模式是有效的。
交易执行需要有交易信心,交易信心的建立最核心的内容不是说教,而是要让他们实实在在地通过交易赚到钱。传统的趋势交易也是可以赚到钱的,但并不是立刻赚到钱,而是要严格执行趋势跟踪系统几个月到一年,才能看到整体赚钱,这就要求交易员非常有耐心。看到自己的账户今天亏,明天亏,这个月亏,下个月亏,正常人都无法对这样的系统产生信心,但这样
的系统的确是好系统,有经验的交易员配合EA自动化执行,可以获取非常丰厚的利润。
交易执行还需要解决交易心理问题。传统的趋势交易,要求交易员天无做非常辛苦的分析工作,之后一直盯盘找入场机会,宁可错过趋势,也要等一个好的价位,10次趋势判断里面只有3次有入场机会,入场之后气不佳还亏损两单,交易员自己犯错误再亏损一单,这样整个交易过程就得非常磨人,交易员把自己搞得身心疲惫,两个月之后发现整体还没有赚钱,这种交易是要把人逼疯的节奏,也难怪极少有人可以真正修炼成功。
如果没有好的方式帮学员解决交易执行过程中的问题,那么整个考统就是一句空话。这部分的确非常困难,但现在有了EA的辅助,至少司以解决交易执行里面90%的问题,这已经是一大进步了。不过,里面的心理和交易信心的建立仍然需要时间的磨砺,无法一蹴而就。你的竞争从也在使用EA、他也已经通过EA回避了90%的交易心理问题了,你必须在那10%里而超越他。
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